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私募期貨及衍生品策略強(qiáng)勢(shì)反轉(zhuǎn),近七成實(shí)現(xiàn)正收益!

2023-08-10 08:29:06 來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào)


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7月,市場(chǎng)整體活躍度顯著提升,私募各策略表現(xiàn)也出現(xiàn)了不小的變化。值得注意的是,從去年年底到今年年初,業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳的期貨及衍生品策略實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

從私募業(yè)績(jī)表現(xiàn)整體來(lái)看。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至7月底,有業(yè)績(jī)記錄的15887只私募證券產(chǎn)品今年以來(lái)整體收益為4.55%。其中,10914只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益,占比為68.70%。

分策略來(lái)看,債券策略表現(xiàn)領(lǐng)跑。截至7月底,有業(yè)績(jī)記錄的1368只債券基金今年以來(lái)整體收益為5.7%。其中,1247只債券基金實(shí)現(xiàn)正收益,占比為91.15%。多資產(chǎn)策略表現(xiàn)緊隨其后,有業(yè)績(jī)記錄的1928只多資產(chǎn)策略基金今年以來(lái)整體收益為5.23%。其中,1445只多資產(chǎn)策略基金實(shí)現(xiàn)正收益,占比為74.95%。

期貨及衍生品策略和股票策略表現(xiàn)雖旗鼓相當(dāng),但年初表現(xiàn)不佳的期貨及衍生品策略在7月實(shí)現(xiàn)了對(duì)股票策略的超越,整體表現(xiàn)后勁十足。截至7月底,有業(yè)績(jī)記錄的1733只期貨及衍生品策略基金今年來(lái)整體收益為4.43%。其中,1191只期貨及衍生品策略基金實(shí)現(xiàn)正收益,占比為68.72%。而有業(yè)績(jī)記錄的10060只股票策略基金今年以來(lái)整體收益為4.42%。其中,6417只基金實(shí)現(xiàn)正收益,占比為63.79%。

組合基金今年以來(lái)表現(xiàn)墊底。截至7月底,有業(yè)績(jī)記錄的798只組合基金今年來(lái)整體收益為2.77%。其中,614只基金實(shí)現(xiàn)正收益,占比為76.94%。

從百億元級(jí)私募的表現(xiàn)來(lái)看,截至7月底,有8家私募規(guī)模跌出百億元,同時(shí)有齊家私募、盈立方投資兩家新晉,百億元級(jí)私募最新數(shù)量為107家。

對(duì)于CTA策略的回暖,千象資產(chǎn)認(rèn)為,由于二季度復(fù)蘇動(dòng)能不及年初市場(chǎng)預(yù)期,導(dǎo)致很多商品在4—5月出現(xiàn)主動(dòng)去庫(kù)。不樂(lè)觀情緒被過(guò)度反映到了期貨端,導(dǎo)致前期盤(pán)面貼水幅度加大。不過(guò),隨著去庫(kù)持續(xù),很多商品的絕對(duì)庫(kù)存達(dá)到相當(dāng)?shù)偷乃?,但下游剛需相?duì)穩(wěn)定。6月以來(lái),中下游持續(xù)補(bǔ)庫(kù)驅(qū)動(dòng)商品氛圍好轉(zhuǎn),同時(shí)盤(pán)面貼水迎來(lái)一波修復(fù)。從業(yè)績(jī)歸因上來(lái)看,在6—7月的基本面策略中,庫(kù)存和基差的表現(xiàn)出色。

黑翼資產(chǎn)負(fù)責(zé)人告訴期貨日?qǐng)?bào)記者,二季度以來(lái),商品市場(chǎng)逐步有所修復(fù),整體波動(dòng)率有所反彈,大量品種趨勢(shì)性特征相對(duì)明顯。另外,量化私募管理人及時(shí)調(diào)整策略體系增強(qiáng)收益,疊加今年以來(lái)部分商品保證金率和交易手續(xù)費(fèi)下調(diào)等利好,整體交易活躍性得到提升,促使量化CTA策略出現(xiàn)階段性回暖。

宏錫基金表示,7月以來(lái),量化CTA策略有一定程度的修復(fù),策略回暖是多種因素綜合影響的結(jié)果。從宏觀層面來(lái)看,美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入尾聲,對(duì)大宗商品市場(chǎng)起到一定的提振作用。如原油庫(kù)存持續(xù)降低,疊加產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)趨緊,油價(jià)一路攀升。從期貨盤(pán)面來(lái)看,能源化工、有色金屬、貴金屬、黑色系、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品價(jià)格波動(dòng)加劇,均走出流暢的上漲行情,量化CTA策略獲得一定的發(fā)揮空間,但是否走出此前的業(yè)績(jī)低潮期還需進(jìn)一步觀察,最關(guān)鍵的是后市行情的延續(xù)情況。

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